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课程大纲
第一节 – 结构性产品
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什么是结构性产品?
结构性产品的种类
资产支持证券
债务抵押债券
抵押抵押贷款债务
嵌入式期权和掉期 反向漂浮物 杠杆掉期挂钩票据 与LIBOR以外的利率挂钩的债券 可延长和可取消的掉期 嵌入式交换
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第 3 节 – 期权合约
选项简介 期权术语 交易与场外交易 期权溢价 确认和结算 挥发性 定价选项 – 二项式模型 布莱克·斯科尔斯 其他方法
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收益率曲线的重要性
第 5 节 – 衍生品简介
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什么是衍生品?
为什么人们担心衍生品?
关键概念
套利与衍生品的初衷——欲望的相互巧合
衍生品的好处和用途
套期保值和交易
第 6 节 – 外汇
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银行账簿 v 交易账簿
市场惯例
外汇语言
外汇交易流程
ElectronIC和电话交易
交易室控制
货币条款
第 7 节 – 远期交易
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远期合约简介
远期合约的目的
远期合约的定价和Libor的重要性
记录远期合约
ISDA简介
确认和解决前向联系人
第 8 节 – 期货合约
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期货合约简介
期货交易所的作用
期货合约的性质
在交易中的作用
期货合约定价
期货套期保值
保证金会计的重要性
确认和结算
第9部分:股权互换
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基金管理目标
使用带有股票价格指数的掉期
股权互换的现金流量示例
总回报掉期和其他信用衍生品
第 10 节 – 实践中出了什么问题
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情景建模和衍生品
银行家信托
霸菱
第一
LTCM公司
安然
第 11 节 – 高级主题简介
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利率风险管理
抵押票据简介
交易对手信用风险及衍生工具
法律风险和衍生品
风险价值和违约风险
违约损失和违约概率
压力测试和流动性风险
场景建模
国际会计准则、《国际会计准则第39号》和《国际财务报告准则第7号》的影响
资产确认和终止确认
21 小时
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