课程大纲

第一节 – 结构性产品

    什么是结构性产品? 结构性产品的种类 资产支持证券 债务抵押债券 抵押抵押贷款债务
特殊目的载体的作用
  • 如何为结构性产品定价
  • 主要风险是什么?
  • 结构性产品的会计处理
  • 如何为结构性产品定价
  • 第二部分:利率结构
  • 嵌入式期权和掉期 反向漂浮物 杠杆掉期挂钩票据 与LIBOR以外的利率挂钩的债券 可延长和可取消的掉期 嵌入式交换

      第 3 节 – 期权合约

    选项简介 期权术语 交易与场外交易 期权溢价 确认和结算 挥发性 定价选项 – 二项式模型 布莱克·斯科尔斯 其他方法

      收益率曲线的重要性
    第 4 节 – 掉期合约
  • 掉期简介 掉期定义 质量价差差异 利率掉期 货币掉期 利率掉期定价 掉期估值 对风险和 Feed 定价的重要性进行建模 确认和结算 交易对手信用风险 抵押品和抵押品管理
  • 第 5 节 – 衍生品简介

      什么是衍生品? 为什么人们担心衍生品? 关键概念 套利与衍生品的初衷——欲望的相互巧合 衍生品的好处和用途 套期保值和交易

    第 6 节 – 外汇

      银行账簿 v 交易账簿 市场惯例 外汇语言 外汇交易流程 ElectronIC和电话交易 交易室控制 货币条款

    第 7 节 – 远期交易

      远期合约简介 远期合约的目的 远期合约的定价和Libor的重要性 记录远期合约 ISDA简介 确认和解决前向联系人

    第 8 节 – 期货合约

      期货合约简介 期货交易所的作用 期货合约的性质 在交易中的作用 期货合约定价 期货套期保值 保证金会计的重要性 确认和结算

    第9部分:股权互换

      基金管理目标 使用带有股票价格指数的掉期 股权互换的现金流量示例 总回报掉期和其他信用衍生品

    第 10 节 – 实践中出了什么问题

      情景建模和衍生品 银行家信托 霸菱 第一 LTCM公司 安然

    第 11 节 – 高级主题简介

      利率风险管理 抵押票据简介 交易对手信用风险及衍生工具 法律风险和衍生品 风险价值和违约风险 违约损失和违约概率 压力测试和流动性风险 场景建模 国际会计准则、《国际会计准则第39号》和《国际财务报告准则第7号》的影响 资产确认和终止确认
      21 小时
     

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    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Open Training Courses require 5+ participants.

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