课程大纲

风险简介

    什么是风险,银行为什么要管理风险? 风险只是一种下行体验吗? 银行业的全球性质和风险 银行的主要风险类型介绍 未能管理银行风险的潜在后果 风险偏好 Risk Management

个案研究

国际风险法规

    什么是基于风险的法规? 将风险与资本联系起来 什么是资本充足率? 主要国际法规 巴塞尔协议 萨班斯-奥克斯利法案

个案研究

《巴塞尔协定》

    国际银行业风险监管的发展 银行风险的目标 全球法规的挑战 《巴塞尔协议I》和《市场风险修正案》 《巴塞尔协议II》 《巴塞尔协议II》下的资本 巴塞尔协议 2.5 和巴塞尔协议 III 杠杆比率 逆周期资本缓冲 系统互联互通

案例研究:巴塞尔协议III下的资本

市场风险

    什么是市场风险? 市场活动和交易原因 主要市场工具 现金工具 衍生工具
管理市场风险
  • 市场风险测量和管理
  • 市场风险监管 巴塞尔协议 II
  • 巴塞尔协议 III
  • 案例研究:市场风险管理不善的后果 – 摩根大通
  • 信用风险

    什么是信用风险 国际市场上的信贷产品 降低和管理信用风险 信贷流程 信用分析过程 投资组合 Management 信用风险计量 信用风险监管 巴塞尔协议 II 巴塞尔协议 III

      个案研究

    操作风险

    什么是运营风险,为什么它很重要? 损失风险、预期和意外损失 操作风险事件类型 三道防线 运营风险管理 运营风险管理框架 从哪里开始? 运营风险管理向谁报告? 运营风险管理包括哪些内容? 衡量和评估运营风险。 操作风险监管 巴塞尔协议 II 巴塞尔协议 III

      案例研究:瑞银

    流动性风险

    什么是流动性风险? 流动性的类型 不管理流动性的后果 流动资金来源 衡量流动性 压力测试 管理流动性 流动性风险监管 巴塞尔协议 II 巴塞尔协议 III

      个案研究:

    资产负债Management及其他风险

    什么是资产和负债 Management ALCO和国债 银行账簿与交易账簿 银行账簿中的利率风险 测量和管理 IRRBB 契约与行为 压力测试

       “其他”风险
    个案研究:
  • 监督与披露
  • 什么是监督和披露 首页/主机监督合作 ICAAP协会 巴塞尔协议下的监管和披露 巴塞尔协议III的变化

    个案研究:

      定义企业 Risk Management

    什么是企业风险管理? 企业风险管理的优势 企业风险管理流程 风险管理功能 投资组合管理 新产品开发 巴塞尔委员会指导意见 常用框架

    个案研究

      综合风险管理

    整合整个银行的风险 风险委员会 风险策略 风险识别与评估 跨风险类型添加风险 经济资本 风险类型之间的相互作用

    个案研究

      企业 Governance

    什么是公司治理? 谁是利益相关者,他们之间有什么冲突? 良好的公司治理有什么好处? 公司治理的发展 - 吉百利、沃克、希克斯报告 企业 Governance 的外部观点(评级机构、监管机构)

    案例研究:银行会“太大而无法管理”吗?

      Go摘自公司治理

    公司结构 非执行董事的角色 技术和策略 委员会和管理惯例 通信 高级管理层的角色 公司内部框架 Governance 经合组织和巴塞尔指南

    个案研究:

      风险 Governance

    风险管理治理 营造风险意识文化 实施风险文化 风险管理委员会 Go法规、风险与合规

    个案研究:

      未来

    新的监管制度 对银行业的影响 对监管机构的影响

    全球银行业监管议程中的优先事项

      未来的爆发点
     35 小时

    人数



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