课程大纲

MATLAB 财务工具箱概述

目标:学习应用 MATLAB 金融工具箱中包含的各种功能来对金融行业进行定量分析。获得有效开发涉及财务数据的实际应用程序所需的知识和实践。

  • 资产配置和投资组合优化
  • 风险分析和 Investment 性能
  • 固定收益分析和期权定价
  • 金融时间序列分析
  • 缺失数据的回归和估计
  • 技术指标和财务图表
  • SDE模型的蒙特卡罗模拟

资产配置和投资组合优化

目标:进行资本配置、资产配置和风险评估。

  • 根据价格或回报数据估算资产回报和总回报时刻
  • 计算投资组合级别的统计数据,例如均值、方差、风险价值 (VaR) 和条件风险价值 (CVaR)
  • 执行约束均值-方差投资组合优化和分析
  • 研究有效投资组合配置的时间演变
  • 执行资本分配
  • 在投资组合优化问题中考虑营业额和交易成本

风险分析和 Investment 性能

目标:定义和解决投资组合优化问题。

  • 指定投资组合名称、资产域中的资产数量和资产标识符。
  • 定义初始投资组合分配。

固定收益分析和期权定价

目标:进行固定收益分析和期权定价。

  • 分析现金流
  • 执行符合SIA标准的固定收益证券分析
  • 执行基本的布莱克-斯科尔斯、布莱克和二项式期权定价

金融时间序列分析

目标:分析金融市场中的时间序列数据。

  • 执行数据数学运算
  • 转换和分析数据
  • 技术分析
  • 图表和图形

缺失数据的回归和估计

目标:在有或没有缺失数据的情况下执行多变量正态回归。

  • 执行常见回归
  • 估计假设检验的对数似然函数和标准误差
  • 在缺少数据时完成计算

技术指标和财务图表

目标:练习使用性能指标和专业绘图。

  • 移动平均线
  • 振荡器、随机指标、指数和指标
  • 最大回撤和预期最大回撤
  • 图表,包括布林带、烛台图和移动平均线

SDE模型的蒙特卡罗模拟

目标:创建模拟并应用 SDE 模型

  • 布朗运动 (BM)
  • 几何布朗运动 (GBM)
  • 方差弹性恒定弹性 (CEV)
  • 考克斯-英格索尔-罗斯 (CIR)
  • 船体-白色/瓦西切克 (HWV)
  • 赫斯顿

结论

要求

  • 熟悉线性代数(即矩阵运算)
  • 熟悉基本统计数据
  • 对财务原则的理解
  • 了解 MATLAB 基本原理

课程选择

  • 如果您想参加本课程,但缺乏 MATLAB 方面的经验(或需要复习),本课程可以与初学者课程相结合,并提供为:MATLAB 基础知识 + MATLAB 金融。
  • 如果您想调整本课程涵盖的主题(例如,删除、缩短或延长某些功能的覆盖范围),请联系我们进行安排。
  14 小时
 

人数


开始

完结


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

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