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课程大纲
计量经济学和经济数据的本质
-
计量经济学和模型
计量经济学建模的步骤
经济数据类型、时间序列、横截面、面板
计量经济学分析中的因果关系
规格和数据问题
-
功能形式
代理变量
变量中的测量误差
缺失数据、异常值、有影响力的观测值
回归分析
-
估计
普通最小二乘法 (OLS) 估计器
经典OLS假设,
高斯马尔科夫定理
最佳线性无偏估计器
推理
检验参数t检验的统计显著性(单次、组)
置信区间
测试多个线性限制,F 检验
Go合身性
测试功能形式
缺少变量
二进制变量
测试违反假设及其影响:
异 方差
自
多共线性
内生性
其他估算技术
工具变量估计
广义最小二乘法
最大似然性
广义矩量法
二元响应变量模型
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线性概率模型
概率模型
Logit 模型
估计
参数解释,边际效应
Go拟合度
有限的因变量
-
Tobit 模型
截断正态分布
Tobit模型的解释
规格和估算问题
时间序列模型
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时间序列的特征
时间序列的分解
指数平滑
平稳性
ARIMA 模型
协同整合
ECM 模型
预测分析
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预测、规划和目标
预测步骤
评估预测准确性
Redisual 诊断
预测区间
21 小时
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