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课程大纲
第1节：结构化产品
- 什么是结构化产品？
-
结构化产品的类型
- 资产支持证券
- 担保债务凭证
- 担保抵押债券
- 特殊目的实体的作用
- 如何为结构化产品定价
- 主要风险是什么？
- 结构化产品的会计处理
- 如何为结构化产品定价
第2节：利率结构
- 嵌入式期权与互换
- 反向浮动利率债券
- 杠杆互换链接票据
- 与Libor以外的利率挂钩的债券
- 可延长和可取消的互换
- 嵌入式互换期权
第3节：期权合约
- 期权简介
- 期权术语
- 场内交易与场外交易
- 期权溢价
- 确认与结算
- 波动率
-
期权定价——
- 二项式模型
- 布莱克-斯科尔斯模型
- 其他方法
- 收益率曲线的重要性
第4节：互换合约
- 互换简介
- 互换定义
- 质量利差差异
- 利率互换
- 货币互换
- 利率互换定价
- 互换估值
- 模型风险与定价数据的重要性
- 确认与结算
- 对手方信用风险
- 抵押品与抵押品管理
第5节：衍生品导论
- 什么是衍生品？
- 为什么人们对衍生品感到担忧？
- 关键概念
- 套利与衍生品的初衷——互惠互利
- 衍生品的好处与用途
- 对冲与交易
第6节：外汇
- 银行账簿与交易账簿
- 市场惯例
- 外汇术语
- 外汇交易流程
- 电子与电话交易
- 交易室控制
- 货币术语
第7节：远期交易
- 远期合约简介
- 远期合约的用途
- 远期合约定价与Libor的重要性
- 远期合约文件化
- ISDA简介
- 远期合约的确认与结算
第8节：期货合约
- 期货合约简介
- 期货交易所的作用
- 期货合约的性质
- 期货在交易中的作用
- 期货合约定价
- 使用期货进行对冲
- 保证金会计的重要性
- 确认与结算
第9节：股票互换
- 基金管理目标
- 使用股票价格指数进行互换
- 股票互换的现金流示例
- 总收益互换与其他信用衍生品
第10节：实践中的问题
- 情景建模与衍生品
- Bankers Trust
- Barings
- Allfirst
- LTCM
- Enron
第11节：高级主题导论
- 利率风险管理
- 担保工具导论
- 对手方信用风险与衍生品
- 法律风险与衍生品
- 风险价值与违约风险敞口
- 违约损失率与违约概率
- 压力测试与流动性风险
- 情景建模
- 国际会计准则IAS 39和IFRS 7的影响
- 资产确认与取消确认
21 小时
