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课程大纲
MATLAB金融工具箱概述
目标：学习应用MATLAB金融工具箱中的各种功能，为金融行业进行定量分析。掌握高效开发涉及金融数据的实际应用所需的知识和实践。
- 资产配置与投资组合优化
- 风险分析与投资绩效
- 固定收益分析与期权定价
- 金融时间序列分析
- 缺失数据的回归与估计
- 技术指标与金融图表
- SDE模型的蒙特卡洛模拟
资产配置与投资组合优化
目标：进行资本配置、资产配置和风险评估。
- 从价格或收益数据中估计资产收益和总收益矩
- 计算投资组合级别的统计量，如均值、方差、风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）
- 执行约束均值-方差投资组合优化与分析
- 检查有效投资组合分配的时间演变
- 执行资本配置
- 在投资组合优化问题中考虑换手率和交易成本
风险分析与投资绩效
目标：定义并解决投资组合优化问题。
- 指定投资组合名称、资产类别中的资产数量及资产标识符
- 定义初始投资组合分配
固定收益分析与期权定价
目标：进行固定收益分析和期权定价。
- 分析现金流
- 执行符合SIA标准的固定收益证券分析
- 执行基本的Black-Scholes、Black和二项式期权定价
金融时间序列分析
目标：分析金融市场中的时间序列数据。
- 执行数据数学运算
- 转换和分析数据
- 技术分析
- 图表与图形
缺失数据的回归与估计
目标：执行多元正态回归，无论数据是否缺失。
- 执行常见回归
- 估计对数似然函数和假设检验的标准误差
- 在数据缺失时完成计算
技术指标与金融图表
目标：练习使用性能指标和专门图表。
- 移动平均线
- 振荡器、随机指标、指数和指标
- 最大回撤和预期最大回撤
- 图表，包括布林带、蜡烛图和平移动平均线
SDE模型的蒙特卡洛模拟
目标：创建模拟并应用SDE模型
- 布朗运动（BM）
- 几何布朗运动（GBM）
- 恒定弹性方差（CEV）
- Cox-Ingersoll-Ross（CIR）
- Hull-White/Vasicek（HWV）
- Heston
结论
要求
- 熟悉线性代数（如矩阵运算）
- 熟悉基础统计学
- 理解财务原理
- 理解MATLAB基础知识
课程选项
- 如果您希望参加本课程，但缺乏MATLAB经验（或需要复习），本课程可以与入门课程结合，提供为：MATLAB基础 + MATLAB金融应用。
- 如果您希望调整本课程涵盖的主题（如删除、缩短或延长某些功能的覆盖范围），请联系我们安排。
14 小时
客户评论 (2)
从头开始动手构建代码。
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Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.
