课程大纲

交易与资产Management领域的人工智能

  • 算法交易与基于人工智能的交易趋势
  • 量化金融工作流程概述
  • 关键工具、平台与数据源

使用Python处理金融数据

  • 使用Pandas处理时间序列数据
  • 数据清洗、转换与特征工程
  • 金融指标与信号构建

Supervised Learning用于交易信号

  • 用于市场预测的回归与分类模型
  • 评估预测模型(如准确率、精确率、夏普比率)
  • 案例研究:构建基于机器学习的信号生成器

Unsupervised Learning与市场状态

  • 波动率状态的聚类分析
  • 降维用于模式发现
  • 篮子交易与风险分组中的应用

使用人工智能技术进行投资组合优化

  • 马科维茨框架及其局限性
  • 风险平价、Black-Litterman与基于机器学习的优化
  • 基于预测输入的动态再平衡

回测与策略评估

  • 使用Backtrader或自定义框架
  • 风险调整后的绩效指标
  • 避免过拟合与前瞻性偏差

在实时交易中部署人工智能模型

  • 与交易API及执行平台的集成
  • 模型监控与再训练周期
  • 道德、监管与操作考量

总结与下一步

要求

  • 具备基础统计学和金融市场知识
  • 有Python编程经验
  • 熟悉时间序列数据

受众

  • 量化分析师
  • 交易专业人士
  • 投资组合经理
 21 小时

客户评论 (1)

即将举行的公开课程

课程分类